Histoire et recette des mendiants de noël au chocolat noir.

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Papers (In Progress):

News Sentiment and Momentum (with Jun Tu and Liya Chu)
In this paper, we take a critical look at the widely used concept in asset pricing and market
eciency-return momentum. Consistent with the literature, we nd that signicant momen-
tum prot exists only among small stocks but not for large stocks. However, we show that
momentum prot is signicant only for those small stocks with high net past news tones while it becomes insignicant for small stocks with low net past news tones.
Moreover, we classify news into salient news and non-salient news by checking whether it is associated with large stock return movements (top 20% or bottom 20% daily returns in a given month). We nd that the positive momentum prot among small stock with high past new tone is more persistent following salient news than following non-salient news.

 

Small Jump Behavior of Levy Processes (with Ales Cerny)By reparametrizing the option pricing problem, we examine the dierence of the small jump behavior in Levy processes and Brownian motion. The simulation results show that within certain observation frequency and time to maturity, one could eectively replace Levy processes with Brownian motion in option pricing models, the results are indistinguishable. This quick estimate would provide signicant advantage in nance practice.

Cross-sectional Asset Returns Prediction in Macro Economy (with Lin Gao)

We are interested in tracking macro variables from the cross-section of asset returns such as stocks (industry level), bonds, foreign exchange%2#$@Hɱ8La_4hX1-jHU$S
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Délicieuses truffes de noël aux deux saveurs : chocolat, bergamote & chocolat, gingembre confit.

Ah les truffes au chocolat… Qui pourrait y résister? Ces petites douceurs du XIXe siècle, confectionnées à la hâte par le confiseur Louis Dufour à l’occasion des fêtes de fin d’année, font partie des grands incontournables de la gastronomie française. Et si j’ai parfois du mal avec les traditions culinaires de notre cher pays, je dois bien avouer quePoursuivre la lecture de « Délicieuses truffes de noël aux deux saveurs : chocolat, bergamote & chocolat, gingembre confit. »

Mes petites madeleines vegan saveur amande et fleur d’oranger

Dimanche, j’ai eu envie de madeleines. Il y a des jours comme ça où des envies vous prennent, vous ne savez pas d’où elles viennent, ni ce qu’elles signifient vraiment, mais ce qui est certain, c’est qu’il vous faut y succomber. Est-ce le fait d’avoir cuisiné récemment des petits sablés aux formes enfantines? Est-ce lié àPoursuivre la lecture de « Mes petites madeleines vegan saveur amande et fleur d’oranger »

Bûchettes vegan de Noël façon Mont-Blanc !

Et voilà, comme je le disais dans mon dernier article consacré aux petits sablés de Noël, Novembre s’en est allé pour laisser place au mois le plus scintillant, le plus contrasté, et le plus cocooning de tout l’hiver, j’ai nommé Décembre. Ce mois si particulier, synonyme de lumières, de plaids bien chauds, de souvenirs d’enfance, de sapins décorés,Poursuivre la lecture de « Bûchettes vegan de Noël façon Mont-Blanc ! »